PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPTSE с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и V составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.31%
2,574.07%
^GSPTSE
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

0.89

V:

1.06

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.27

V:

1.52

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.18

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

1.01

V:

1.55

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

4.49

V:

5.27

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.89%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.56%

V:

21.89%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

V:

-51.90%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.25%

V:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.90% против 18.38% соответственно.


^GSPTSE

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

1.01%

1 год

12.91%

5 лет

11.42%

10 лет

4.90%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

19.40%

1 год

22.72%

5 лет

15.77%

10 лет

18.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^GSPTSE: 0.76
V: 1.21
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^GSPTSE: 1.16
V: 1.69
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^GSPTSE: 1.16
V: 1.26
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^GSPTSE: 0.92
V: 1.75
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^GSPTSE: 3.49
V: 5.98

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.21
^GSPTSE
V

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и V

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-7.59%
^GSPTSE
V

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и V

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 11.17%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
13.64%
^GSPTSE
V