PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPTSE с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и V составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.93%
18.67%
^GSPTSE
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

2.00

V:

1.36

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

2.72

V:

1.85

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.36

V:

1.26

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

3.01

V:

1.85

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

12.53

V:

4.69

Индекс Язвы

^GSPTSE:

1.63%

V:

4.91%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

10.20%

V:

16.88%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

V:

-51.90%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-2.41%

V:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у V с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 5.84% против 18.07% соответственно.


^GSPTSE

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

13.67%

1 год

20.13%

5 лет

8.03%

10 лет

5.84%

V

С начала года

-0.36%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

16.94%

1 год

22.23%

5 лет

11.48%

10 лет

18.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.811.18
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.161.64
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.151.23
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.751.60
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.544.03
^GSPTSE
V

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа V равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.81
1.18
^GSPTSE
V

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и V

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.26%
-1.87%
^GSPTSE
V

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и V

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 4.19%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.19%
4.45%
^GSPTSE
V